Beta

Maß dafür, wie stark ein Fonds den Bewegungen seines Marktes folgt. Beta 1 heißt marktgleich, über 1 stärker, unter 1 schwächer.

Im Factsheet

Beta trennt geliehenes von eigenem Können. Ein Fonds mit Beta 1,3 steigt in guten Jahren stärker als der Markt — das ist aber kein Verdienst des Managers, sondern schlicht mehr Marktrisiko. Erst was nach Abzug dieses Effekts übrig bleibt, ist Alpha.

Hängt zusammen mit

Alpha Volatilität Benchmark

Beta kann auf einem Factsheet stehen. Mit Foliofonds entsteht ein Factsheet aus einer ISIN, täglich aktualisiert, mit Stichtag und in Ihrem Design. Beispiele ansehen · alle Begriffe