Sortino Ratio

Wie die Sharpe Ratio, aber nur die Abwärtsschwankungen gehen ins Risiko ein.

Im Factsheet

Näher daran, wie Anleger Risiko tatsächlich erleben: Ein Sprung nach oben stört niemanden. Für Strategien mit ungleichmäßigem Verlauf — Wandelanleihen, Absolute Return, vieles im alternativen Bereich — ist sie die fairere Kennzahl und wird deshalb dort häufiger ausgewiesen.